Сравнение VOTE с AFOS
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
VOTE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOTE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 11.51% | 12.01% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between VOTE and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
VOTE
AFOS
Сравнение VOTE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 4.35 | -3.54 |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и AFOS
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -11.52% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.14% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.37% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 20.14% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.14% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 20.14% | -3.00% |
Сравнение комиссий VOTE и AFOS
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и AFOS
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.89% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
VOTE and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор