PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOM.DE с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOM.DE с SWTSX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VOOM.DE (Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - VOOM.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOM.DE returned 7.96%/yr vs 12.52%/yr for SWTSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VOOM.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности VOOM.DE и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (VOOM.DE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOM.DE торгуется в EUR, в то время как SWTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOM.DE показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 13.10%.

VOOM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
8.35%
С начала года
9.59%
1 год
18.06%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
Всё время*
7.14%

SWTSX

1 день
0.01%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
13.02%
С начала года
13.10%
1 год
22.56%
3 года*
18.07%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.98%
Всё время*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOM.DE и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOM.DE
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc		9.59%9.44%13.91%13.10%-10.98%25.81%0.38%14.32%-10.23%2.47%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		13.10%3.16%32.02%22.27%-14.55%35.05%10.76%33.85%-0.91%2.23%

Correlation

The correlation between VOOM.DE and SWTSX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.43

The correlation between VOOM.DE and SWTSX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с VOOM.DE:
VOOM.DE с VOOVOOM.DE с FNCHVOOM.DE с QQQVOOM.DE с JNJVOOM.DE с JEPI.TOVOOM.DE с FZROXVOOM.DE с QQQI
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

VOOM.DE vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOM.DE
Ранг доходности на риск VOOM.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOM.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOM.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOM.DE c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (VOOM.DE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOM.DESWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.71

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.92

-1.46

VOOM.DE vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOM.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOM.DE и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOM.DE и SWTSX

Максимальная просадка VOOM.DE за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOM.DE и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOM.DESWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-47.39%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.41%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-24.35%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-24.35%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.71%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.14%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOM.DE и SWTSX

Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (VOOM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VOOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOM.DESWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.78%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.38%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.91%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.28%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

19.09%

-3.31%

Сравнение комиссий VOOM.DE и SWTSX

VOOM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOM.DE и SWTSX

VOOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.00%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VOOM.DE
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOOM.DE and SWTSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOM.DE и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор