Сравнение VOOM.DE с SWTSX
VOOM.DE (Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both funds - VOOM.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Equileap Global Gender Equality, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOM.DE returned 7.08%/yr vs 13.84%/yr for SWTSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOOM.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности VOOM.DE и SWTSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOM.DE торгуется в EUR, в то время как SWTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOM.DE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 13.00%.
VOOM.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам VOOM.DE и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOM.DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 4.22% | 9.47% | 13.86% | 13.15% | -10.99% | 25.76% | 0.40% | 15.14% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 13.00% | 3.16% | 32.02% | 22.27% | -14.55% | 35.05% | 10.76% | 16.49% |
Correlation
The correlation between VOOM.DE and SWTSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between VOOM.DE and SWTSX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOM.DE vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VOOM.DE
SWTSX
Сравнение VOOM.DE c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOM.DE | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.60 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.36 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOM.DE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VOOM.DE и SWTSX
Максимальная просадка VOOM.DE за все время составила -36.78%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOM.DE и SWTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOM.DE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.78% | -49.18% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -7.41% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -24.35% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -24.35% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.12% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.60% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOM.DE и SWTSX
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc (VOOM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VOOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOM.DE | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.80% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.58% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.24% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.08% | -3.04% |
Сравнение комиссий VOOM.DE и SWTSX
VOOM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOM.DE и SWTSX
VOOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.99% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
VOOM.DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOOM.DE and SWTSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOOM.DE и SWTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор