PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VUAG.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VOO и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -4.45%.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

VUAG.L

1 день
-24.90%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.10%
1 год
21.78%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.62%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.45%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%

Корреляция

Корреляция между VOO и VUAG.L составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий VOO и VUAG.L

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.LVUAG.L с BRK-B

Доходность на риск

VOO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.95

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.87

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.78

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VOO и VUAG.L

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VOOVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-25.61%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.47%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.47%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-24.47%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.58%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VUAG.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 43.06%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOOVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

43.06%

-37.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

42.86%

-33.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

46.29%

-28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

24.99%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

40.43%

-22.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VUAG.L

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%