Сравнение VUAG.L с BRK-B
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 13.30%/yr vs 12.63%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.93%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.10% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 14.07% | 10.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 8.07% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between VUAG.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VUAG.L
BRK-B
Сравнение VUAG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.31 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 0.66 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и BRK-B
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -37.92% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -11.88% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -17.26% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -20.84% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -11.68% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.45% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.64% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.89%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.16% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 12.51% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 16.03% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.97% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.77% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и BRK-B
Ни VUAG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор