PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUAG.L с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUAG.L и BRK-B составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VUAG.L с BRK-B

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUAG.L или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUAG.L:

0.43

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

VUAG.L:

0.75

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

VUAG.L:

1.11

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

VUAG.L:

0.38

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

VUAG.L:

1.14

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

VUAG.L:

6.94%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

VUAG.L:

16.80%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

VUAG.L:

-25.61%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VUAG.L:

-11.28%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%.

VUAG.L

С начала года

-7.15%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-7.45%

1 год

7.27%

3 года

11.54%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

4.34%

1 год

23.34%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUAG.L и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAG.L, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUAG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и BRK-B

Ни VUAG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и BRK-B

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 5.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...