PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с HIDR.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs -3.29%/yr for HIDR.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for HIDR.L.

Доходность

Сравнение доходности VOO и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOO торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -36.24%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции HIDR.L по среднегодовой доходности: 15.50% против -3.29% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

HIDR.L

1 день
2.18%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-37.53%
3 года*
-19.81%
5 лет*
-8.95%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и HIDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-36.24%-1.20%-14.61%4.43%3.09%1.47%-8.00%8.24%-9.58%23.37%

Correlation

The correlation between VOO and HIDR.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.36

The correlation between VOO and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и HIDR.L

Секторы
VOO
HIDR.L

Технологии

35.6%
4.3%

Финансовые услуги

11.6%
62.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
9.6%

Технологии

VOO
35.6%
HIDR.L
4.3%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
HIDR.L
62.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
HIDR.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
HIDR.L

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
HIDR.L

-

Промышленность

VOO
8.0%
HIDR.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
HIDR.L
2.5%

Энергетика

VOO
3.5%
HIDR.L
0.1%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
HIDR.L
0.1%

Недвижимость

VOO
1.9%
HIDR.L

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
HIDR.L
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L

Доходность на риск

VOO vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.37

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-2.04

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.74

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.79

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-2.30

+14.72

VOO vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и HIDR.L

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HIDR.L в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HIDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-58.15%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-48.66%

+39.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-58.13%

+39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-58.13%

+33.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-58.13%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-50.90%

+48.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-18.92%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

16.73%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и HIDR.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

15.37%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

24.62%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

28.01%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.84%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.76%

-6.73%

Сравнение комиссий VOO и HIDR.L

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HIDR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и HIDR.L

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and HIDR.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.

VOO is categorized as S&P 500, while HIDR.L is Asia Pacific Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.50% for HIDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор