PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDR.L с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIDR.L returned -3.49%/yr vs 13.95%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HIDR.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -39.26%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -3.49% против 13.95% соответственно.

HIDR.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-39.26%
6 месяцев
-40.64%
1 год
-39.99%
3 года*
-23.10%
5 лет*
-9.04%
10 лет*
-3.49%

IAU

1 день
-3.03%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.56%
1 год
30.57%
3 года*
26.68%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-39.26%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-11.41%4.86%-4.08%12.22%
IAU
iShares Gold Trust		1.07%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%21.36%13.49%4.07%3.14%

Correlation

The correlation between HIDR.L and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г.

0.08

Сравнение распределения секторов HIDR.L и IAU

Секторы
HIDR.L
IAU

Финансовые услуги

56.9%

-

Сырьевые материалы

12.8%

-

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Технологии

3.4%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

HIDR.L
56.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

HIDR.L
12.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

HIDR.L
11.6%
IAU

-

Промышленность

HIDR.L
7.9%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

HIDR.L
4.2%
IAU

-

Технологии

HIDR.L
3.4%
IAU

-

Энергетика

HIDR.L
1.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

HIDR.L
1.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

HIDR.L

-

IAU

-

Здравоохранение

HIDR.L

-

IAU

-

Недвижимость

HIDR.L

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.LHIDR.L с PADV.L
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

HIDR.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.21

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
1.61

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.64

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.56

4.23

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

1.21

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.15

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.86

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.70

-0.80

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и IAU

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-41.56%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.78%

-18.69%

-24.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.08%

-18.69%

-35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.31%

-18.69%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.31%

-22.73%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

-18.69%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-13.02%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

7.25%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и IAU

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.77%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

21.82%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

25.30%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

16.70%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

16.20%

+8.37%

Сравнение комиссий HIDR.L и IAU

HIDR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDR.L и IAU

Дивидендная доходность HIDR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		6.25%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.61%1.50%1.14%1.12%1.59%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.

HIDR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HIDR.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор