Сравнение VONV с RVP

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у RVP с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RVP по среднегодовой доходности: 10.52% против -11.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Retractable Technologies, Inc. (RVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RVP равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VONV и RVP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как RVP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RVP в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RVP.

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.27%, в то время как у Retractable Technologies, Inc. (RVP) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.