PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с RVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с RVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while RVP (Retractable Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs -13.61%/yr for RVP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VONV и RVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Retractable Technologies, Inc. (RVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у RVP с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции RVP по среднегодовой доходности: 11.34% против -13.61% соответственно.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

RVP

1 день
0.41%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-1.95%
3 года*
-14.88%
5 лет*
-42.02%
10 лет*
-13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и RVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
RVP
Retractable Technologies, Inc.		-14.53%12.16%-37.98%-32.32%-76.33%-35.47%616.00%152.10%-12.50%-26.88%

Correlation

The correlation between VONV and RVP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.13

The correlation between VONV and RVP shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Retractable Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с RVP:
RVP с AVLV

Доходность на риск

VONV vs. RVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RVP
Ранг доходности на риск RVP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c RVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Retractable Technologies, Inc. (RVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVRVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.04

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.29

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.03

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.05

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

-0.08

+18.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. RVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа RVP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и RVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVRVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.04

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.82

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.14

+0.86

Просадки

Сравнение просадок VONV и RVP

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки RVP в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и RVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVRVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-97.34%

+59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-41.42%

+34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-57.39%

+41.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-95.75%

+76.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-97.34%

+59.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.93%

+96.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-78.81%

+74.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

24.72%

-23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и RVP

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.83%, в то время как у Retractable Technologies, Inc. (RVP) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVRVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

16.34%

-13.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

33.83%

-25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

47.24%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

51.41%

-36.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

74.69%

-57.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и RVP

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как RVP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVP
Retractable Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and RVP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVP has higher volatility (16.34%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs RVP's -97.34%.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и RVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор