PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVP с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVP с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVP (Retractable Technologies, Inc.) is a stock, while AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, RVP returned -14.88%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVP и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Retractable Technologies, Inc. (RVP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVP показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

RVP

1 день
0.41%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
-19.03%
1 год
-1.95%
3 года*
-14.88%
5 лет*
-42.02%
10 лет*
-13.61%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVP и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
RVP
Retractable Technologies, Inc.		-14.53%12.16%-37.98%-32.32%-76.33%-41.32%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between RVP and AVLV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.19

The correlation between RVP and AVLV shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Retractable Technologies, Inc.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с RVP:
RVP с VONV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

RVP vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVP
Ранг доходности на риск RVP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVP c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Retractable Technologies, Inc. (RVP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVPAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.26

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
4.50

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.59

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.25

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

25.03

-25.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVP vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVP на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVP и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVPAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.26

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.87

-1.01

Просадки

Сравнение просадок RVP и AVLV

Максимальная просадка RVP за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVP и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVPAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.34%

-19.50%

-77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.42%

-6.39%

-35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-19.50%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.93%

0.00%

-96.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.81%

-3.93%

-74.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

1.59%

+23.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RVP и AVLV

Retractable Technologies, Inc. (RVP) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVPAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

2.90%

+13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

9.04%

+24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

12.27%

+34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.41%

17.34%

+34.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.69%

17.34%

+57.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVP и AVLV

RVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
RVP
Retractable Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVP and AVLV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVP has higher volatility (16.34%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, RVP dropped -97.34% vs AVLV's -19.50%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVP и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор