Сравнение RVP с AVLV

С начала года, RVP показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Retractable Technologies, Inc. (RVP) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVP и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RVP и AVLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

Максимальная просадка RVP за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVP и AVLV.

Retractable Technologies, Inc. (RVP) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.