PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VONG с VRGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONG с VRGWX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONG или VRGWX.

Корреляция

Корреляция между VONG и VRGWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VONG:

0.49

VRGWX:

0.49

Коэф-т Сортино

VONG:

0.85

VRGWX:

0.85

Коэф-т Омега

VONG:

1.12

VRGWX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VONG:

0.53

VRGWX:

0.53

Коэф-т Мартина

VONG:

1.77

VRGWX:

1.79

Индекс Язвы

VONG:

6.97%

VRGWX:

6.95%

Дневная вол-ть

VONG:

24.75%

VRGWX:

25.15%

Макс. просадка

VONG:

-32.72%

VRGWX:

-32.70%

Текущая просадка

VONG:

-10.29%

VRGWX:

-10.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONG показывает доходность -6.49%, а VRGWX немного выше – -6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VRGWX немного впереди с 15.39%.

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.00%

10 лет

15.36%

VRGWX

С начала года

-6.39%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.11%

5 лет

17.04%

10 лет

15.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VONG и VRGWX

VONG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VONG и VRGWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг риск-скорректированной доходности VRGWX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VONG c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VRGWX

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VRGWX в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.56%0.71%0.99%0.59%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VONG и VRGWX

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VRGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VRGWX

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеют волатильность 8.27% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...