PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с QLEIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. VONG is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 11.97%/yr for QLEIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности VONG и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 18.29% против 11.97% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.34%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between VONG and QLEIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between VONG and QLEIX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX

Доходность на риск

VONG vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.06

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.01

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.52

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

7.84

-3.97

VONG vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и QLEIX

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-38.11%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.01%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-7.07%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-17.07%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.11%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.97%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.72%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.92%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и QLEIX

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.63%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

5.78%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

7.36%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

10.10%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

10.59%

+10.32%

Сравнение комиссий VONG и QLEIX

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и QLEIX

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QLEIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and QLEIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to QLEIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор