Сравнение VONG с IBIT
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VONG returned 20.50% vs -39.67% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VONG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 32.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VONG and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VONG
IBIT
Сравнение VONG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.78 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.37 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и IBIT
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -52.11% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -52.11% | +35.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -49.45% | +43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -16.53% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 29.64% | -24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и IBIT
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.07% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 34.45% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 44.10% | -28.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 50.26% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 50.26% | -29.35% |
Сравнение комиссий VONG и IBIT
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и IBIT
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, VONG leads with 20.50% vs -39.67% for IBIT. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VONG has performed better with a 20.50% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for IBIT.
VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.25% for IBIT.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор