PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.61%/yr vs 12.68%/yr for DLN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности VONG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 18.61% против 12.68% соответственно.

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between VONG and DLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.79

Over the past year, the correlation between VONG and DLN has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONG и DLN

Секторы
VONG
DLN

Технологии

51.4%
20.1%

Коммуникационные услуги

13.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.0%

Здравоохранение

7.1%
12.6%

Промышленность

5.7%
7.9%

Финансовые услуги

5.3%
18.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.3%

Недвижимость

0.4%
4.0%

Энергетика

0.4%
8.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
5.9%

Технологии

VONG
51.4%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
DLN
5.0%

Здравоохранение

VONG
7.1%
DLN
12.6%

Промышленность

VONG
5.7%
DLN
7.9%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
DLN
18.0%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
DLN
9.3%

Недвижимость

VONG
0.4%
DLN
4.0%

Энергетика

VONG
0.4%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

VONG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.64

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.69

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

15.59

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VONG и DLN

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-57.84%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.10%

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-13.71%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-16.26%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.82%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.51%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.52%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.44%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и DLN

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.17%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

6.77%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

8.87%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

13.26%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.16%

+4.71%

Сравнение комиссий VONG и DLN

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и DLN

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and DLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.61% vs 12.68% for DLN. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.61% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.43% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор