Сравнение VOLX.TO с HXS.TO
VOLX.TO (BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VOLX.TO is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOLX.TO returned -46.55%/yr vs 15.16%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VOLX.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLX.TO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 13.00%.
VOLX.TO
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- -27.89%
- С начала года
- -19.89%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -39.88%
- 5 лет*
- -46.55%
- 10 лет*
- -50.01%
- Всё время*
- -49.96%
HXS.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам VOLX.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLX.TO BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF | -19.89% | -43.52% | -26.70% | -72.47% | -22.03% | -71.71% | 14.02% | -52.07% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 13.00% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 15.85% |
Correlation
The correlation between VOLX.TO and HXS.TO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.67 |
The correlation between VOLX.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLX.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
VOLX.TO
HXS.TO
Сравнение VOLX.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLX.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.69 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.95 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLX.TO и HXS.TO
Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLX.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.41% | -72.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.41% | -8.74% | -46.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.49% | -18.98% | -62.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -22.63% | -73.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.22% | -98.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.95% | -4.23% | -87.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.27% | 2.36% | +32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLX.TO и HXS.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLX.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 3.42% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.75% | 9.64% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.08% | 12.55% | +42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 15.28% | +50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 17.69% | +53.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLX.TO и HXS.TO
Ни VOLX.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VOLX.TO and HXS.TO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLX.TO is categorized as Volatility, while HXS.TO is S&P 500. VOLX.TO tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while HXS.TO tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для VOLX.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор