PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLTAS.NS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOLTAS.NS с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VOLTAS.NS (Voltas Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VOLTAS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VOLTAS.NS returned 15.75%/yr vs 27.68%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOLTAS.NS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Voltas Limited (VOLTAS.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOLTAS.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOLTAS.NS показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции VOLTAS.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.75% против 27.68% соответственно.

VOLTAS.NS

1 день
1.12%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.03%
1 год
-1.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.34%
10 лет*
15.75%
Всё время*
14.91%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
8.41%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-10.30%
1 год
-11.04%
3 года*
12.14%
5 лет*
13.62%
10 лет*
27.68%
Всё время*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLTAS.NS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLTAS.NS
Voltas Limited		0.03%-23.53%83.62%22.97%-34.03%48.40%26.06%19.92%-15.02%101.12%
MSFT
Microsoft Corporation		-10.30%21.12%16.35%59.28%-20.29%55.51%46.12%61.55%31.73%31.99%

Correlation

The correlation between VOLTAS.NS and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voltas Limited

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VOLTAS.NS:
VOLTAS.NS с VNQVOLTAS.NS с GRID
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VOLTAS.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLTAS.NS
Ранг доходности на риск VOLTAS.NS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLTAS.NS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLTAS.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLTAS.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLTAS.NS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLTAS.NS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLTAS.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voltas Limited (VOLTAS.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTAS.NSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.40

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.39

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.37

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.71

+0.59

VOLTAS.NS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLTAS.NS на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLTAS.NS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLTAS.NS и MSFT

Максимальная просадка VOLTAS.NS за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLTAS.NS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTAS.NSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.43%

-44.51%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.85%

-29.97%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.39%

-29.97%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.00%

-31.23%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.00%

-31.23%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.02%

-18.41%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.83%

-8.50%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

15.68%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLTAS.NS и MSFT

Текущая волатильность для Voltas Limited (VOLTAS.NS) составляет 7.52%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VOLTAS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTAS.NSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

10.33%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

24.34%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.39%

27.37%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

26.47%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

26.38%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLTAS.NS и MSFT

Дивидендная доходность VOLTAS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSFT в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.90%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VOLTAS.NS
Voltas Limited		0.29%0.51%0.31%0.43%0.69%0.41%0.48%0.61%0.72%0.53%0.79%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOLTAS.NS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voltas Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VOLTAS.NS значения в INR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VOLTAS.NS and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLTAS.NS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор