Сравнение VOLTAS.NS с VNQ
VOLTAS.NS (Voltas Limited) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, VOLTAS.NS returned 15.17%/yr vs 9.25%/yr for VNQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOLTAS.NS и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOLTAS.NS торгуется в INR, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOLTAS.NS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции VOLTAS.NS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 15.17% против 9.25% соответственно.
VOLTAS.NS
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.17%
VNQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам VOLTAS.NS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLTAS.NS Voltas Limited | -5.51% | -23.65% | 83.99% | 23.08% | -34.15% | 49.36% | 25.98% | 19.08% | -14.73% | 102.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 16.83% | 8.19% | 7.99% | 12.62% | -18.33% | 43.33% | -2.21% | 32.18% | 2.48% | -1.62% |
Correlation
The correlation between VOLTAS.NS and VNQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLTAS.NS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VOLTAS.NS
VNQ
Сравнение VOLTAS.NS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voltas Limited (VOLTAS.NS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLTAS.NS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.46 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 12.59 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLTAS.NS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.85 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VOLTAS.NS и VNQ
Максимальная просадка VOLTAS.NS за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки VNQ в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLTAS.NS и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLTAS.NS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -61.77% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -5.52% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -16.15% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.82% | -27.04% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -37.92% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -1.40% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -9.19% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 1.95% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLTAS.NS и VNQ
Voltas Limited (VOLTAS.NS) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VOLTAS.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLTAS.NS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 4.55% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 9.21% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 13.33% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 18.14% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 19.96% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLTAS.NS и VNQ
Дивидендная доходность VOLTAS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VNQ в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.60% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VOLTAS.NS Voltas Limited | 0.54% | 0.51% | 0.31% | 0.43% | 0.69% | 0.41% | 0.49% | 0.61% | 0.72% | 0.53% | 0.80% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VOLTAS.NS and VNQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOLTAS.NS и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор