Сравнение VOLT с SXRW.DE
VOLT (Tema Electrification ETF) and SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100. VOLT is actively managed, while SXRW.DE is passively managed. Over the past year, VOLT returned 62.39% vs 20.58% for SXRW.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for SXRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и SXRW.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOLT торгуется в USD, в то время как SXRW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у SXRW.DE с доходностью 6.38%.
VOLT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRW.DE
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам VOLT и SXRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 36.32% | 25.92% | -8.98% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.38% | 36.19% | -3.59% |
Correlation
The correlation between VOLT and SXRW.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск
VOLT
SXRW.DE
Сравнение VOLT c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | SXRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 2.03 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 6.85 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и SXRW.DE
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SXRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -42.38% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.82% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.42% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -7.72% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.92% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и SXRW.DE
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.01% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.55% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.76% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.70% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.57% | +5.83% |
Сравнение комиссий VOLT и SXRW.DE
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и SXRW.DE
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SXRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and SXRW.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT is categorized as Energy Equities, while SXRW.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.07% for SXRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и SXRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор