PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с INFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while INFR is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 7.79% for INFR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и INFR

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-4.84%

Correlation

The correlation between VOLT and INFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов VOLT и INFR

Секторы
VOLT
INFR

Промышленность

48.1%
27.5%

Коммунальные услуги

31.2%
68.5%

Технологии

11.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Промышленность

VOLT
48.1%
INFR
27.5%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
INFR
68.5%

Технологии

VOLT
11.0%
INFR

-

Энергетика

VOLT
5.0%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
INFR

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
INFR

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

INFR

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

INFR

-

Здравоохранение

VOLT

-

INFR

-

Недвижимость

VOLT

-

INFR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

VOLT vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.93

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.36

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

1.28

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

3.97

+16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.93

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.46

+1.04

Просадки

Сравнение просадок VOLT и INFR

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-19.28%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-6.43%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.70%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.04%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и INFR

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

0.00%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

3.79%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

9.00%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

14.26%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

14.26%

+9.85%

Сравнение комиссий VOLT и INFR

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и INFR

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and INFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs INFR's -19.28%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 7.79% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and ClearBridge. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.59% for INFR.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор