Сравнение VOD с B
VOD (Vodafone Group Plc) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, VOD returned -0.80%/yr vs 9.22%/yr for B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям B по среднегодовой доходности: -0.80% против 9.22% соответственно.
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам VOD и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between VOD and B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.09 |
The correlation between VOD and B shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$34.19B
B:
$66.10B
VOD:
-$1.92
B:
$3.59
VOD:
0.45
B:
3.52
VOD:
0.67
B:
2.41
VOD:
$78.20B
B:
$19.00B
VOD:
$25.34B
B:
$10.32B
VOD:
$25.58B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. B — Ранг доходности на риск
VOD
B
Сравнение VOD c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOD | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.56 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 8.86 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOD | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VOD и B
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -88.51% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -29.31% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -29.31% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -47.96% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -57.13% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -24.58% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -37.29% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 11.74% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и B
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 11.12%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 17.02% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 34.55% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 44.83% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 36.14% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 36.80% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и B
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и B
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to VOD (11.12%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор