PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNYUX с VNJUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNYUX с VNJUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VNJUX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VNYUX returned 2.54%/yr vs 3.12%/yr for VNJUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNYUX и VNJUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNYUX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VNJUX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции VNYUX уступали акциям VNJUX по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.12% соответственно.

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%

VNJUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.60%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNYUX и VNJUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.96%4.96%2.79%7.76%-10.24%2.69%6.11%9.37%1.61%8.48%

Correlation

The correlation between VNYUX and VNJUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.92

The correlation between VNYUX and VNJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с NYFVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUB
Часто сравнивают с VNJUX:
VNJUX с FNJHXVNJUX с MUBVNJUX с USHYVNJUX с VBTLXVNJUX с BNDVNJUX с VFISXVNJUX с GOVT

Доходность на риск

VNYUX vs. VNJUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VNJUX
Ранг доходности на риск VNJUX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJUX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNYUX c VNJUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNYUXVNJUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.91

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.62

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.72

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.01

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.83

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNYUX vs. VNJUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNYUX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJUX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNYUX и VNJUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNYUXVNJUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.04

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VNYUX и VNJUX

Максимальная просадка VNYUX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки VNJUX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNYUX и VNJUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNYUXVNJUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-15.62%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.94%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-6.87%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-15.62%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-15.62%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.05%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VNYUX и VNJUX

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VNYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNYUXVNJUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.25%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

4.55%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.57%

+0.04%

Сравнение комиссий VNYUX и VNJUX

И VNYUX, и VNJUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNYUX и VNJUX

Дивидендная доходность VNYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VNJUX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.63%4.49%4.07%3.03%3.22%2.91%3.79%4.15%4.01%4.13%4.62%3.78%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

VNYUX and VNJUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNYUX has higher volatility (1.26%) compared to VNJUX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VNYUX dropped -16.59% vs VNJUX's -15.62%.

VNJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNYUX и VNJUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор