PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNVYX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNVYX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

VNVYX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 окт. 2008 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VNVYX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNVYX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		2.58%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%13.21%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, VNVYX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции VNVYX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.49% соответственно.

VNVYX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.93%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с BIGTXVNVYX с FZAMXVNVYX с LLSCXVNVYX с FIIMXVNVYX с JNVSXVNVYX с ESGYX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий VNVYX и NEFSX

VNVYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Доходность на риск

VNVYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNVYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNVYXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.72

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.19

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.18

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

0.65

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNVYX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNVYX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NEFSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNVYX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNVYXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между VNVYX и NEFSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNVYX и NEFSX

Дивидендная доходность VNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.89%, что больше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		43.89%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок VNVYX и NEFSX

Максимальная просадка VNVYX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNVYX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNVYXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-55.83%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.85%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-30.08%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-32.27%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-8.65%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-11.79%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.58%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VNVYX и NEFSX

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNVYXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.93%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.21%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

21.29%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.64%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

19.72%

+0.81%