Сравнение VNSE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VNSE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | -4.57% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 39.90% | 11.22% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.71% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.71%.
VNSE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSE и UNOV
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VNSE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VNSE
UNOV
Сравнение VNSE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 7.92 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VNSE и UNOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и UNOV
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и UNOV
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -13.84% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -4.52% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -9.10% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.89% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.69% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.24% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и UNOV
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.68% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 4.56% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 8.50% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 6.77% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 7.76% | +9.48% |