Сравнение VNSE с SPCT
VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
VNSE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNSE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 8.06% | 0.71% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between VNSE and SPCT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSE vs. SPCT — Ранг доходности на риск
VNSE
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VNSE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNSE | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNSE и SPCT
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -7.17% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.49% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 9.27% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 9.27% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 9.27% | +7.85% |
Сравнение комиссий VNSE и SPCT
VNSE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и SPCT
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.20% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
VNSE and SPCT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNSE is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNSE is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.20% for VNSE.
They also come from different issuers: Natixis and Liberty One. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для VNSE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор