PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

VNSE и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VNSE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%13.72%10.19%22.52%-16.74%39.90%1.44%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.43%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.43%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.91%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с LSGRVNSE с AVIEVNSE с BLCRVNSE с FTIFVNSE с GQIVNSE с PSMDVNSE с RSSY
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий VNSE и PSCX

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

VNSE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSEPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.00

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

10.11

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.40

Корреляция

Корреляция между VNSE и PSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и PSCX

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и PSCX

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-10.20%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-4.20%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-10.20%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-2.39%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.92%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и PSCX

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.80%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.32%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

8.83%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

7.05%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

7.01%

+10.23%