Сравнение VNQI с VGRNX
VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 2.30%/yr for VGRNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.
Доходность
Сравнение доходности VNQI и VGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQI имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции VGRNX немного впереди с 2.30%.
VNQI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 2.21%
VGRNX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам VNQI и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.14% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.58% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Correlation
The correlation between VNQI and VGRNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between VNQI and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQI vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
VNQI
VGRNX
Сравнение VNQI c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и VGRNX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQI | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -38.77% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.35% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -15.82% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -35.59% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -38.77% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -11.73% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.71% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQI | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.00% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 10.23% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 12.10% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.01% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.79% | +1.27% |
Сравнение комиссий VNQI и VGRNX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и VGRNX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что сопоставимо с доходностью VGRNX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.83% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VNQI and VGRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNQI has higher volatility (4.58%) compared to VGRNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs VGRNX's -38.77%.
VGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQI и VGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор