PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с VGRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VNQI returned 2.21%/yr vs 2.29%/yr for VGRLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQI имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции VGRLX немного впереди с 2.29%.

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%

VGRLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.56%
3 года*
8.10%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Correlation

The correlation between VNQI and VGRLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.94

The correlation between VNQI and VGRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQI и VGRLX

Секторы
VNQI
VGRLX

Недвижимость

91.2%
91.2%

Финансовые услуги

1.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.1%

Промышленность

0.7%
0.7%

Энергетика

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VNQI
91.2%
VGRLX
91.2%

Финансовые услуги

VNQI
1.9%
VGRLX
1.9%

Потребительский циклический сектор

VNQI
1.1%
VGRLX
1.1%

Промышленность

VNQI
0.7%
VGRLX
0.7%

Энергетика

VNQI
0.3%
VGRLX
0.3%

Сырьевые материалы

VNQI
0.3%
VGRLX
0.3%

Технологии

VNQI
0.2%
VGRLX
0.2%

Коммунальные услуги

VNQI
0.1%
VGRLX
0.1%

Потребительский защитный сектор

VNQI
0.1%
VGRLX
0.1%

Здравоохранение

VNQI
0.0%
VGRLX
0.0%

Коммуникационные услуги

VNQI

-

VGRLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VTIAXVGRLX с QQQVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VFTAXVGRLX с SPY

Доходность на риск

VNQI vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIVGRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.47

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.77

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.22

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRLX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VNQI и VGRLX

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и VGRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-38.77%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.35%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.81%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-35.54%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-38.77%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-11.71%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-10.85%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и VGRLX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.01%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.24%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.12%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.00%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.79%

+1.27%

Сравнение комиссий VNQI и VGRLX

И VNQI, и VGRLX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и VGRLX

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что сопоставимо с доходностью VGRLX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.82%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VNQI and VGRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to VGRLX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs VGRLX's -38.77%.

VGRLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и VGRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор