Сравнение VNQI с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VNQI и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQI и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -1.98% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FIREX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям FIREX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.74% соответственно.
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
FIREX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQI и FIREX
VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
VNQI vs. FIREX — Ранг доходности на риск
VNQI
FIREX
Сравнение VNQI c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQI | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.00 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQI | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VNQI и FIREX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQI и FIREX
Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FIREX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.03% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VNQI и FIREX
Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQI | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -71.40% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -13.75% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -37.14% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -37.14% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -19.09% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -18.74% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.32% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQI и FIREX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQI | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.53% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.96% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.02% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.56% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.69% | +2.27% |