PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNO с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNO с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VNO (Vornado Realty Trust) is a stock, while VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) is Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VNO returned -2.11%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNO и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vornado Realty Trust (VNO) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNO показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

VNO

1 день
-1.80%
1 месяц
24.70%
С начала года
14.99%
6 месяцев
10.65%
1 год
-4.80%
3 года*
37.06%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
-3.07%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNO и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VNO
Vornado Realty Trust		14.99%-19.09%51.32%39.50%-46.66%-8.51%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between VNO and VMRXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vornado Realty Trust

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

VNO vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNO c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vornado Realty Trust (VNO) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNOVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.67

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

—

—

VNO vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNO и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNO и VMRXX

Максимальная просадка VNO за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNO и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

0.00%

-80.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

0.00%

-41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

0.00%

-43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.34%

0.00%

-72.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

0.00%

-37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

0.00%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

0.00%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VNO и VMRXX

Vornado Realty Trust (VNO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

0.30%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

0.79%

+22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

1.12%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.70%

1.02%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

1.02%

+38.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNO и VMRXX

Дивидендная доходность VNO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNO
Vornado Realty Trust		1.93%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

VNO and VMRXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.59%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VNO dropped -80.89% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNO и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор