PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNMC с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNMC с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VNMC is actively managed, while FTDS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности VNMC и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNMC и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-10.74%21.59%19.05%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%19.92%

Correlation

The correlation between VNMC and FTDS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.62

The correlation between VNMC and FTDS shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNMC и FTDS

Секторы
VNMC
FTDS

Промышленность

24.0%
19.8%

Финансовые услуги

16.9%
27.9%

Технологии

15.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.4%

Сырьевые материалы

10.2%
8.0%

Здравоохранение

7.6%
9.4%

Энергетика

5.9%
20.2%

Недвижимость

4.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

VNMC
24.0%
FTDS
19.8%

Финансовые услуги

VNMC
16.9%
FTDS
27.9%

Технологии

VNMC
15.6%
FTDS
9.4%

Потребительский циклический сектор

VNMC
10.8%
FTDS
3.4%

Сырьевые материалы

VNMC
10.2%
FTDS
8.0%

Здравоохранение

VNMC
7.6%
FTDS
9.4%

Энергетика

VNMC
5.9%
FTDS
20.2%

Недвижимость

VNMC
4.6%
FTDS

-

Коммуникационные услуги

VNMC
2.0%
FTDS

-

Потребительский защитный сектор

VNMC
1.7%
FTDS
1.9%

Коммунальные услуги

VNMC
0.7%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с TUSAVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с VFQY
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

VNMC vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNMC
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNMC c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNMC vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMCFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок VNMC и FTDS

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMCFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNMC и FTDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMCFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.14%

—

Сравнение комиссий VNMC и FTDS

VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNMC и FTDS

VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNMC and FTDS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: Groupe BPCE and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.70% for FTDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNMC и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор