Сравнение VNM с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares India 50 ETF (INDY).
VNM и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNM и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNM и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -8.75% | 66.55% | -11.15% | 15.01% | -43.74% | 22.05% | 9.84% | 9.24% | -16.83% | 38.80% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.83% соответственно.
VNM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 3.62%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNM и INDY
VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
VNM vs. INDY — Ранг доходности на риск
VNM
INDY
Сравнение VNM c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNM | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.63 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.84 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.53 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -1.75 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.63 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VNM и INDY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNM и INDY
Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок VNM и INDY
Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -44.74% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -18.95% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | -22.40% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -43.50% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -20.09% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.98% | -12.16% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 5.71% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNM и INDY
VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.22% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 10.91% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.91% | 14.85% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 15.04% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 19.62% | +3.75% |