PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с FOXY

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. VNM is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, VNM returned 40.04% vs 19.26% for FOXY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VNM charges 0.68%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности VNM и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 11.43%.

VNM

1 день
1.63%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.21%
1 год
40.04%
3 года*
13.31%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
4.07%

FOXY

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.27%
С начала года
11.43%
6 месяцев
7.48%
1 год
19.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и FOXY

2026 (YTD)2025
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-2.25%67.13%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.43%14.71%

Correlation

The correlation between VNM and FOXY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с UUPFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

VNM vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.91

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.47

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

12.11

-6.31

VNM vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOXY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и FOXY

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-13.09%

-50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-4.32%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-1.42%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.80%

-2.10%

-35.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.60%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и FOXY

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.82%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

7.61%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

9.81%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

14.91%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

14.91%

+8.58%

Сравнение комиссий VNM и FOXY

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и FOXY

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FOXY в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.15%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.20%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and FOXY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (5.92%) compared to FOXY (2.82%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, VNM leads with 40.04% vs 19.26% for FOXY. On fees, VNM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNM has performed better with a 40.04% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.20% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор