PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VNM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Vietnam Index, while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNM returned 3.47%/yr vs 9.80%/yr for FLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VNM charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности VNM и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.80% соответственно.

VNM

1 день
1.28%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-1.63%
1 год
31.95%
3 года*
14.53%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
3.47%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNM и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-4.35%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between VNM and FLN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.27

The correlation between VNM and FLN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и FLN

Секторы
VNM
FLN

Недвижимость

31.4%
4.7%

Финансовые услуги

27.5%
23.4%

Промышленность

14.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
7.2%

Сырьевые материалы

7.9%
12.0%

Технологии

1.7%
2.1%

Энергетика

1.2%
10.2%

Коммунальные услуги

1.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

VNM
31.4%
FLN
4.7%

Финансовые услуги

VNM
27.5%
FLN
23.4%

Промышленность

VNM
14.9%
FLN
12.4%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.4%
FLN
7.2%

Сырьевые материалы

VNM
7.9%
FLN
12.0%

Технологии

VNM
1.7%
FLN
2.1%

Энергетика

VNM
1.2%
FLN
10.2%

Коммунальные услуги

VNM
1.0%
FLN
16.9%

Коммуникационные услуги

VNM

-

FLN
7.1%

Потребительский циклический сектор

VNM

-

FLN
5.4%

Здравоохранение

VNM

-

FLN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с VXUSVNM с VT
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

VNM vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.72

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.16

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

8.84

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.08

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VNM и FLN

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-57.95%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-11.42%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-25.23%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-25.95%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-57.75%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-10.42%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-18.90%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

4.07%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и FLN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 5.33%, в то время как у First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.08%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

18.21%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

20.96%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

22.58%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

27.64%

-4.18%

Сравнение комиссий VNM и FLN

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и FLN

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.21%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and FLN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLN has higher volatility (6.08%) compared to VNM (5.33%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 3.47% for VNM. On fees, VNM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, VNM has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.21% for VNM.

VNM is categorized as Asia Pacific Equities, while FLN is Latin America Equities. VNM tracks MVIS Vietnam Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор