Сравнение VNJUX с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJUX и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.29% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -2.32% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
VNJUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.08%
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJUX и UTEN
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJUX vs. UTEN — Ранг доходности на риск
VNJUX
UTEN
Сравнение VNJUX c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.35 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между VNJUX и UTEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и UTEN
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.66% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и UTEN
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что больше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJUX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -13.36% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -3.87% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.57% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.92% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.54% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и UTEN
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) составляет 1.27%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJUX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.09% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.55% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 5.88% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.17% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 8.17% | -3.62% |