Сравнение VNJUX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и GOVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJUX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.29% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJUX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VNJUX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 3.08% против 0.97% соответственно.
VNJUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.08%
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJUX и GOVT
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJUX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
VNJUX
GOVT
Сравнение VNJUX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJUX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.10 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJUX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.27 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между VNJUX и GOVT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и GOVT
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GOVT в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.66% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и GOVT
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и GOVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJUX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -19.07% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.58% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -16.60% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -19.07% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.87% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.23% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.01% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и GOVT
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) составляет 1.27%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJUX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.47% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.45% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.05% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.03% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.22% | -0.67% |