Сравнение VNJUX с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNJUX или GOVT.
Основные характеристики
| VNJUX | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.80% | 0.69% |
| Дох-ть за 1 год | 8.74% | 5.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | -0.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.63% | 0.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.60 | 3.56 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 3.88% | 5.60% |
| Макс. просадка | -16.13% | -19.07% |
| Текущая просадка | -2.92% | -12.41% |
Корреляция
Корреляция между VNJUX и GOVT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNJUX и GOVT
С начала года, VNJUX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VNJUX превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.63% против 0.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJUX и GOVT
VNJUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNJUX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJUX и GOVT
Дивидендная доходность VNJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GOVT в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.49% | 3.31% | 3.22% | 2.77% | 3.01% | 3.33% | 3.60% | 3.60% | 3.79% | 3.61% | 3.61% | 3.84% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок VNJUX и GOVT
Максимальная просадка VNJUX за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJUX и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNJUX и GOVT
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VNJUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.