PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANJX с FNJHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MANJX с FNJHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MANJX (BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund) and FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MANJX returned 2.48%/yr vs 2.66%/yr for FNJHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MANJX charges 0.52%/yr vs 0.47%/yr for FNJHX.

Доходность

Сравнение доходности MANJX и FNJHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANJX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FNJHX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции MANJX уступали акциям FNJHX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.66% соответственно.

MANJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.94%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.48%

FNJHX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
7.26%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANJX и FNJHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		1.96%5.21%2.07%7.33%-10.91%3.03%4.62%7.71%1.18%7.11%
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund		1.32%5.61%1.23%8.08%-9.75%2.04%5.13%8.67%1.46%6.91%

Correlation

The correlation between MANJX and FNJHX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1990 г.

0.77

The correlation between MANJX and FNJHX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MANJX:
MANJX с VNJTXMANJX с DFSMXMANJX с ATOIXMANJX с DFABXMANJX с APUSXMANJX с BDJMANJX с ASFYX
Часто сравнивают с FNJHX:
FNJHX с VNJTXFNJHX с VNJUXFNJHX с NJTFXFNJHX с HYMBFNJHX с VTEBFNJHX с FTABXFNJHX с ITOT

Доходность на риск

MANJX vs. FNJHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANJX
Ранг доходности на риск MANJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANJX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANJX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANJX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNJHX
Ранг доходности на риск FNJHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNJHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNJHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNJHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNJHX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNJHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANJX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANJXFNJHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.35

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.73

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.41

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.41

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANJX vs. FNJHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANJX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNJHX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANJX и FNJHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANJXFNJHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MANJX и FNJHX

Максимальная просадка MANJX за все время составила -15.76%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANJX и FNJHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANJXFNJHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.76%

-14.74%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.10%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-5.42%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-14.74%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-14.74%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.84%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.77%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MANJX и FNJHX

BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MANJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNJHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANJXFNJHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.08%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

2.60%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

3.94%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.09%

+0.66%

Сравнение комиссий MANJX и FNJHX

MANJX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FNJHX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANJX и FNJHX

Дивидендная доходность MANJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FNJHX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund		2.98%3.66%2.69%2.67%1.78%2.11%2.60%3.45%2.96%3.47%4.18%3.19%
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		3.72%4.90%4.20%3.18%2.44%2.73%3.12%3.53%3.71%3.54%3.59%3.29%

Часто задаваемые вопросы

MANJX and FNJHX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANJX has higher volatility (1.16%) compared to FNJHX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MANJX dropped -15.76% vs FNJHX's -14.74%.

FNJHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANJX и FNJHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор