PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с URA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 15.09%/yr vs 34.68%/yr for URA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.67%.

VNAM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.72%
1 год
49.37%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-2.61%
1 месяц
-6.90%
С начала года
6.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
27.21%
3 года*
34.68%
5 лет*
20.40%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и URA

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.20%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
URA
Global X Uranium ETF		6.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%-5.30%

Correlation

The correlation between VNAM and URA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.19

Сравнение распределения секторов VNAM и URA

Секторы
VNAM
URA

Недвижимость

38.3%

-

Финансовые услуги

26.2%

-

Промышленность

12.8%
22.7%

Сырьевые материалы

8.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Технологии

4.6%
0.9%

Энергетика

2.0%
64.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.3%
URA

-

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
URA

-

Промышленность

VNAM
12.8%
URA
22.7%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
URA
4.8%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
URA

-

Технологии

VNAM
4.6%
URA
0.9%

Энергетика

VNAM
2.0%
URA
64.2%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
URA

-

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
URA
7.4%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

URA

-

Здравоохранение

VNAM

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMCRVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с DEM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

VNAM vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.53

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.09

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.87

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

1.87

+6.25

VNAM vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и URA

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-93.54%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-31.48%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-37.81%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-48.27%

+41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-74.90%

+44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

14.58%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.03%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

17.86%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

39.53%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

51.33%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

43.92%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

37.95%

-12.39%

Сравнение комиссий VNAM и URA

VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и URA

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности URA в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.57%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.49%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and URA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.86%) compared to VNAM (6.03%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 34.68% vs 15.09% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 34.68% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.49% for VNAM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while URA is Uranium. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.69% for URA.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор