PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNAM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VNAM returned 44.43% vs 11.52% for SHLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%-10.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VNAM and SHLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов VNAM и SHLD

Секторы
VNAM
SHLD

Недвижимость

38.6%

-

Финансовые услуги

25.5%

-

Промышленность

12.8%
88.2%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Технологии

4.7%
11.8%

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

VNAM
38.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

VNAM
25.5%
SHLD

-

Промышленность

VNAM
12.8%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

VNAM
9.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
SHLD

-

Технологии

VNAM
4.7%
SHLD
11.8%

Энергетика

VNAM
1.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

VNAM
0.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

VNAM

-

SHLD

-

Здравоохранение

VNAM

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VNAM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNAMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.48

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.84

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.58

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

1.52

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNAM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNAMSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.48

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

2.03

-2.05

Просадки

Сравнение просадок VNAM и SHLD

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-20.10%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-20.10%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-17.57%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-3.21%

-27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.60%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и SHLD

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.59%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.02%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

19.39%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

24.08%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

21.14%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

21.14%

+4.46%

Сравнение комиссий VNAM и SHLD

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и SHLD

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and SHLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to VNAM (6.59%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, VNAM leads with 44.43% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNAM has performed better with a 44.43% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM is categorized as Emerging Markets Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.50% for SHLD.

VNAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор