PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNAM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с ROAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 12.05%/yr vs 21.01%/yr for ROAM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 19.49%.

VNAM

1 день
1.74%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-3.35%
1 год
24.74%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и ROAM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.35%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%-0.17%

Correlation

The correlation between VNAM and ROAM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.28

The correlation between VNAM and ROAM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и ROAM

Секторы
VNAM
ROAM

Недвижимость

38.3%
1.4%

Финансовые услуги

26.2%
19.5%

Промышленность

12.8%
6.1%

Сырьевые материалы

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.6%

Технологии

4.6%
41.7%

Энергетика

2.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

VNAM
38.3%
ROAM
1.4%

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
ROAM
19.5%

Промышленность

VNAM
12.8%
ROAM
6.1%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
ROAM
3.6%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
ROAM
4.6%

Технологии

VNAM
4.6%
ROAM
41.7%

Энергетика

VNAM
2.0%
ROAM
4.2%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
ROAM
5.9%

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
ROAM
2.5%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

ROAM
6.2%

Здравоохранение

VNAM

-

ROAM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с FEMVNAM с VOOVNAM с DEM
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX

Доходность на риск

VNAM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.00

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.60

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.45

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

10.95

-7.10

VNAM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и ROAM

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-45.47%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.92%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-16.79%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.49%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.95%

-11.06%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.11%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и ROAM

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 5.71%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.31%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

15.46%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

17.09%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

15.69%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

17.90%

+7.56%

Сравнение комиссий VNAM и ROAM

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и ROAM

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ROAM в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and ROAM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.31%) compared to VNAM (5.71%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs ROAM's -45.47%.

On 3-year performance, ROAM leads with 21.01% vs 12.05% for VNAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROAM has performed better with a 21.01% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Hartford. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор