PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNAM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNAM с BKEM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNAM returned 12.10%/yr vs 18.16%/yr for BKEM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности VNAM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNAM показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 17.21%.

VNAM

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-3.83%
1 год
22.22%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
10.75%
С начала года
17.21%
1 год
30.93%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNAM и BKEM

2026 (YTD)20252024202320222021
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.83%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		17.21%30.55%7.53%8.68%-19.43%-1.35%

Correlation

The correlation between VNAM and BKEM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.28

The correlation between VNAM and BKEM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNAM и BKEM

Секторы
VNAM
BKEM

Недвижимость

38.3%
1.1%

Финансовые услуги

26.2%
16.9%

Промышленность

12.8%
8.1%

Сырьевые материалы

8.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.6%

Технологии

4.6%
43.0%

Энергетика

2.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

VNAM
38.3%
BKEM
1.1%

Финансовые услуги

VNAM
26.2%
BKEM
16.9%

Промышленность

VNAM
12.8%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

VNAM
8.6%
BKEM
5.7%

Потребительский защитный сектор

VNAM
5.9%
BKEM
2.6%

Технологии

VNAM
4.6%
BKEM
43.0%

Энергетика

VNAM
2.0%
BKEM
3.4%

Потребительский циклический сектор

VNAM
0.8%
BKEM
8.7%

Коммунальные услуги

VNAM
0.8%
BKEM
2.0%

Коммуникационные услуги

VNAM

-

BKEM
5.8%

Здравоохранение

VNAM

-

BKEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Vietnam ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с FEMVNAM с VOOVNAM с DEM
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

VNAM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNAM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNAMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.83

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.37

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

7.76

-4.31

VNAM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNAM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNAM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNAM и BKEM

Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNAMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.84%

-39.48%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-13.11%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-18.38%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-11.24%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.93%

-15.79%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

4.00%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VNAM и BKEM

Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 5.71%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNAMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.74%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

21.14%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

23.10%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

19.54%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

19.66%

+5.79%

Сравнение комиссий VNAM и BKEM

VNAM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNAM и BKEM

Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BKEM в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNAM and BKEM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.74%) compared to VNAM (5.71%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, BKEM leads with 18.16% vs 12.10% for VNAM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 18.16% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

BKEM has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.50% for VNAM.

VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Global X and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNAM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор