Сравнение VNAM с AGEM
VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VNAM is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, VNAM returned 42.45% vs 63.11% for AGEM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VNAM charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности VNAM и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNAM показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 31.54%.
VNAM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNAM и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | -2.39% | 67.71% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 31.54% | 29.81% |
Correlation
The correlation between VNAM and AGEM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNAM vs. AGEM — Ранг доходности на риск
VNAM
AGEM
Сравнение VNAM c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNAM | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.56 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 17.79 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNAM | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.15 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.41 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок VNAM и AGEM
Максимальная просадка VNAM за все время составила -52.84%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNAM и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNAM | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.84% | -15.58% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -13.92% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -1.46% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -2.23% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.56% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNAM и AGEM
Текущая волатильность для Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) составляет 6.74%, в то время как у abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VNAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNAM | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.15% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 17.67% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 20.15% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.51% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.51% | +4.09% |
Сравнение комиссий VNAM и AGEM
VNAM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNAM и AGEM
Дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AGEM в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.71% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | 0.51% | 0.50% | 1.00% | 0.49% | 1.04% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
VNAM and AGEM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEM has higher volatility (9.15%) compared to VNAM (6.74%). In terms of maximum drawdown, VNAM dropped -52.84% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 63.11% vs 42.45% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 63.11% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.51% for VNAM.
They also come from different issuers: Global X and abrdn. Their fees differ too: 0.51% for VNAM and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNAM и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор