Сравнение VNA.DE с DLR
VNA.DE (Vonovia SE) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, DLR in REIT - Office. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 9.67%/yr for DLR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и DLR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как DLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 0.33% против 9.67% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
DLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 20.72% | -20.74% | 44.87% | 35.75% | -37.34% | 40.43% | 10.45% | 19.15% | 1.55% | 5.07% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and DLR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. DLR — Ранг доходности на риск
VNA.DE
DLR
Сравнение VNA.DE c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.06 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.34 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и DLR
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки DLR в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -50.34% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -17.63% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -31.83% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -45.55% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -45.55% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -8.45% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -13.44% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 7.08% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и DLR
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.01% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 15.61% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 22.53% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 28.08% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 28.37% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и DLR
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности DLR в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and DLR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор