PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNA.DE с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNA.DE с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNA.DE (Vonovia SE) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. VNA.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 19.78%/yr for JPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNA.DE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vonovia SE (VNA.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNA.DE торгуется в EUR, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 0.33% против 19.78% соответственно.

VNA.DE

1 день
1.63%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-25.45%
3 года*
9.91%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
0.33%

JPM

1 день
3.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.43%
1 год
17.94%
3 года*
30.20%
5 лет*
17.29%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNA.DE и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNA.DE
Vonovia SE		-11.20%-12.70%6.11%35.91%-52.54%-11.27%32.19%24.34%-1.65%37.56%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-1.47%20.98%53.81%26.71%-7.23%37.30%-13.32%50.58%-2.24%11.18%

Correlation

The correlation between VNA.DE and JPM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vonovia SE

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPCVNA.DE с IWDP.AS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

VNA.DE vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNA.DE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNA.DEJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.82

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.16

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.27

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.76

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNA.DE vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNA.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNA.DE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNA.DEJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.82

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VNA.DE и JPM

Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки JPM в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNA.DEJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-64.66%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-14.17%

-16.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-27.98%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-27.98%

-43.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.24%

-42.21%

-29.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-6.01%

-48.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-10.71%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

6.52%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VNA.DE и JPM

Текущая волатильность для Vonovia SE (VNA.DE) составляет 6.64%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNA.DEJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

17.10%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

22.09%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

24.46%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

27.84%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNA.DE и JPM

Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNA.DE и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VNA.DE значения в EUR, JPM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VNA.DE and JPM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор