PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VNA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNA.DE (Vonovia SE) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vonovia SE (VNA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.33% против 13.40% соответственно.

VNA.DE

1 день
1.63%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-25.45%
3 года*
9.91%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
0.33%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNA.DE
Vonovia SE		-11.20%-12.70%6.11%35.91%-52.54%-11.27%32.19%24.34%-1.65%37.56%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between VNA.DE and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г.

0.20

The correlation between VNA.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vonovia SE

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с IWDP.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

VNA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNA.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.04

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.65

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.30

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.34

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNA.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.04

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.80

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VNA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-51.62%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-7.57%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-23.99%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.11%

-23.99%

-47.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.24%

-33.42%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-0.20%

-54.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-9.08%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.02%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VNA.DE и ^GSPC

Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.24%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

8.62%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

12.29%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

16.79%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

18.59%

+9.70%

Часто задаваемые вопросы

VNA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор