PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и FTVNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-15.74%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTMSXFTVNX с FTSIX

Сравнение комиссий VMVIX и FTVNX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.02

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.19

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.08

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.19

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между VMVIX и FTVNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и FTVNX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FTVNX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и FTVNX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-42.81%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.52%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-20.46%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.13%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.31%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.07%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и FTVNX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.40%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

21.23%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.30%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.77%

-2.97%