PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVIX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий VMVIX и FIUSX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VMVIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVIXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.14

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.05

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.84

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между VMVIX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и FIUSX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и FIUSX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-56.30%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.92%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-21.69%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-46.38%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.39%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.50%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.69%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и FIUSX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) составляет 4.25%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.70%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.26%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.63%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.14%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.54%

-1.74%