Сравнение VMVFX с MDGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и MDGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у MDGCX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.28% соответственно.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и MDGCX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.
Доходность на риск
VMVFX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
VMVFX
MDGCX
Сравнение VMVFX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.24 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 11.71 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.57 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и MDGCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и MDGCX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности MDGCX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и MDGCX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и MDGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -48.25% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.93% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -26.68% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -34.87% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.31% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -9.98% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и MDGCX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.07% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 10.00% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 17.05% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.08% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.23% | -4.74% |