PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVAX с CIMDX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -5.18%.

VMVAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.73%
С начала года
5.05%
6 месяцев
6.85%
1 год
29.73%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.35%

CIMDX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-4.21%
1 год
9.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVAX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		5.05%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%14.56%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.18%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Корреляция

Корреляция между VMVAX и CIMDX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VMVAX и CIMDX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с ACMVXCIMDX с FLMVX

Доходность на риск

VMVAX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.11

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.30

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.27

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

0.82

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и CIMDX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-31.86%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.30%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-21.26%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-8.75%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.88%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.69%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и CIMDX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.02%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.38%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

11.49%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.75%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.81%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.51%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и CIMDX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CIMDX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.98%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.42%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%