PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMTTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMTTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

VMTTX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMTTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMTTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		-0.16%3.71%-0.16%4.24%-8.52%0.28%4.04%5.59%0.53%3.79%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VMTTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

VMTTX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.82%
3 года*
1.81%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.09%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Tax-Free Fund For Montana

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VMTTX:
VMTTX с OKMUXVMTTX с MEMUXVMTTX с KSMUXVMTTX с NEMUXVMTTX с ICPAXVMTTX с IHFAXVMTTX с VNDFX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий VMTTX и USMTX

VMTTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

VMTTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMTTX
Ранг доходности на риск VMTTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMTTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMTTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMTTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMTTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMTTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMTTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMTTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.86

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.92

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.29

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

6.97

-6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

36.30

-33.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMTTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMTTX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMTTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMTTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.86

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

2.60

-2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.09

-1.62

Корреляция

Корреляция между VMTTX и USMTX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMTTX и USMTX

Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMTTX
Viking Tax-Free Fund For Montana		2.72%2.93%2.81%2.47%2.06%1.55%1.89%2.63%2.52%2.61%2.77%2.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMTTX и USMTX

Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMTTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-1.98%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-0.40%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-1.92%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.30%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.19%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.08%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMTTX и USMTX

Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMTTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

0.70%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

0.72%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

0.75%

+2.90%