Сравнение VMTTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
VMTTX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMTTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMTTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | -0.16% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -8.52% | 0.28% | 4.04% | 5.59% | 0.53% | 4.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMTTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VMTTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.09% против 2.77% соответственно.
VMTTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.09%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMTTX и DMREX
VMTTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
VMTTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
VMTTX
DMREX
Сравнение VMTTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMTTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.23 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.23 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.90 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 9.35 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMTTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.23 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.09 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VMTTX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMTTX и DMREX
Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.72% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VMTTX и DMREX
Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMTTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -13.22% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -0.92% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -5.33% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -13.22% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.32% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.89% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.29% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMTTX и DMREX
Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMTTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.71% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 1.17% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.47% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.14% | +0.51% |