Сравнение VMTTX с ICPAX
VMTTX (Viking Tax-Free Fund For Montana) and ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) are both mutual funds - VMTTX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds, while ICPAX is a Energy Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, VMTTX returned 1.19%/yr vs 7.59%/yr for ICPAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VMTTX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for ICPAX.
Доходность
Сравнение доходности VMTTX и ICPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMTTX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции VMTTX уступали акциям ICPAX по среднегодовой доходности: 1.19% против 7.59% соответственно.
VMTTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.19%
ICPAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам VMTTX и ICPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 1.64% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -8.52% | 0.28% | 4.04% | 5.59% | 0.53% | 4.00% |
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 30.19% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
Correlation
The correlation between VMTTX and ICPAX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г. | -0.10 |
The correlation between VMTTX and ICPAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMTTX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск
VMTTX
ICPAX
Сравнение VMTTX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMTTX | ICPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.45 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 6.78 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 20.98 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMTTX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.71 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VMTTX и ICPAX
Максимальная просадка VMTTX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMTTX и ICPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMTTX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -77.39% | +64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -6.72% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.55% | -22.60% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -26.18% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -71.43% | +58.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.50% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -30.63% | +28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.17% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMTTX и ICPAX
Текущая волатильность для Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) составляет 0.80%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VMTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMTTX | ICPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 5.95% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 12.68% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 16.91% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 25.35% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 28.79% | -25.13% |
Сравнение комиссий VMTTX и ICPAX
VMTTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMTTX и ICPAX
Дивидендная доходность VMTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ICPAX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.37% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.98% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
VMTTX and ICPAX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to VMTTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, VMTTX dropped -13.11% vs ICPAX's -77.39%.
VMTTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMTTX и ICPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор