Сравнение HSNIX с VFFVX
HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.48%/yr vs 11.96%/yr for VFFVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HSNIX charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.
Доходность
Сравнение доходности HSNIX и VFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSNIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.48% против 11.96% соответственно.
HSNIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 4.48%
VFFVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам HSNIX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 1.20% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 12.17% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Correlation
The correlation between HSNIX and VFFVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between HSNIX and VFFVX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSNIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
HSNIX
VFFVX
Сравнение HSNIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSNIX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.21 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 14.23 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSNIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HSNIX и VFFVX
Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и VFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSNIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -31.40% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -8.93% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -14.52% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -25.39% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.44% | -31.40% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.14% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.01% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSNIX и VFFVX
Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSNIX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 3.37% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 9.08% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 11.42% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 14.18% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 15.10% | -10.50% |
Сравнение комиссий HSNIX и VFFVX
HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSNIX и VFFVX
Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VFFVX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.21% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.85% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
HSNIX and VFFVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFVX has higher volatility (3.37%) compared to HSNIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs VFFVX's -31.40%.
HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSNIX и VFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор